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王者体育学术报告: Optimal control problem with a varying terminal time and related application

zuozhe: shijian: 2019-12-02 dianjishu:

报告题目: Optimal control problem with a varying terminal time and related application

报告时间: 2019125(周四) 下午3:30

报告地点: 7C306

报告专家: 杨淑振 副教授


摘要:

该报告探讨了一类与状态和控制相关的变终端时间的随机最优控制问题,得到了相关的最值原理。将这一模型应用到投资组合模型中,提出变终端均值-方差模型,得到了相关的最优策略和投资的显示表达,并给出一些有益的投资建议。


主讲人简介:

杨淑振,山东大学金融研究院副教授, 在最优控制期刊,System Control & LetterInternational Journal of Control,金融数学期刊,《经济研究》、《金融研究》等发表SCICSSCI论文多篇。



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